Развитие высокочастотного трейдинга на Российском фондовом рынке: эффекты на активность торгов и волатильность Выпускные квалификационные работы студентов НИУ ВШЭ Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Скальпинг пользуется популярностью, так как зарабатывать на трейдинге такого типа можно больше и быстрее. Он даёт возможность получить в среднем до 5–10% в день, но торговля легко может превратиться в убыточную. На самом деле, чтобы выгодно купить, а потом удачно продать высокочастотный трейдинг активы, нужен многоуровневый анализ, чёткое соблюдение законов биржевой торговли. Кроме того, человек практически никак не защищён – он вкладывает собственные сбережения на свой страх и риск, гарантия прибыли практически отсутствует, а риск остаться ни с чем велик.

Потому торговля на Форекс сложнее, чем на более спокойном Российском и Европейском рынке. Это вид биржевой торговли, где работают исключительно с ценными бумагами, акциями. Стоимость регулируется спросом и грамотному торговцу не составит труда определить, что лучше купить или продать в конкретный момент. Все профессиональные трейдеры и биржевые гуру говорят, что эмоции — враг трейдера. Трейдинг – потенциально прибыльное, но высокорисковое занятие.

Что потребуется для HFT-трейдинга?

Если Вы хотите обладать всеми навыками успешного трейдера, то рекомендуем посмотреть программы от Александра Герчика и выбрать подходящий вам. Рынок бывает коварным и подбрасывает ситуации, окрашенные эмоциями тысяч участников. Желание присоединиться к общему шквальному движению вопреки своим планам может стать настоящим испытанием. И многие не выдерживают этого испытания, поддаются эмоциям, и чаще всего бывают наказаны за такую минуту слабости. Для людей данной профессии существует определенный набор качеств, который необходим для того, чтобы состояться в трейдинге — способность к аналитике и дисциплинированность. Успешные трейдеры отличаются своей способностью постоянно учиться и совершенствоваться.

Для начала надо определиться с видом трейдинга, который вы будете изучать и практиковать. Во-вторых, крупные движения на валютных парах происходят реже, чем, например, на акциях американского рынка. Трейдинг все сильнее проникает в сеть и скоро будет в каждом домашнем компьютере. Через интернет осуществляется доступ к бирже, что позволяет попробовать себя в этой сфере любому опытному пользователю сети.

Что такое HFT

Можно сказать, что высокочастотная торговля влияет на рынки, но она не убила ручной трейдинг. Вы можете, как и прежде, торговать вручную и стабильно зарабатывать. По мере развития технологий и уменьшения стоимости оборудования HFT стал доступен и обычным трейдерам.

Поэтому такие учителя материально заинтересованы в успешности и прибыльности своих учеников. В этом случае ученику не нужно вносить свои деньги для торговли, первоначальный депозит будет предоставлен самим наставником или его компанией. Добейтесь понимания того, как наставник будет курировать вашу торговлю на реальном «боевом» торговом счете, как он будет ее анализировать, исправляя ваши ошибки.

Он продал акции, по сути, не имея их, сделал ставку на свой анализ. Трейдер сам определяет временной промежуток, в который он будет торговать, и сам заберет свою прибыль. Они вкладывают свои сбережения в товар, который посчитают нужным. Кто такой трейдер в этой системе —  просто обычный торговец, но торгует он ценными бумагами. Однако когда дело доходит до закона, все идет по правилам.

Наши торговые роботы

Наиболее распространенным решением является протокол FIX/FAST. FIX-протокол поддерживается большинством электронных площадок мира. Для получения минимальной задержки используются языки программирования, такие как C++, C#, Java и т.д.

• Существуют специальные сервисы, которые предоставляют свои платформы для торговли HFT инвесторам.
• Следует отметить, что высокочастотный трейдинг распространен в компаниях и фондах, которые находятся недалеко от фондовых бирж.
• Чарльз Доу, Джесси Ливермор, Майкл Маркус, Уоррен Баффет и другие великие трейдеры являются примерами для современных продолжателей их учений.
• Например, в 2010 году ее доля на рынках США превышала 60%, а Европы – 40%.
• Они размещают ордера как на продажу, так и на покупку, чтобы двигать рынок определенным образом и получать некоторую прибыль между разницей цен.

Но это не означает того, что криптовалюты не стоит использовать в высокочастотной торговле. Во-первых, риски существуют при работе со всеми инструментами, а не только с цифровыми. Таким образом, High Frequency Trading благодаря высокой скорости ускоряет «встречи» продавцов и покупателей, уравновешивая рынок. Как правило, алгоритмы, которые используются организациями для высокочастотной торговли, держатся под секретом. Их нет в общем доступе и ими не может воспользоваться любой желающий. Теоретически создать робота, который бы анализировал рынок и занимался сделками, может любой человек, разбирающийся в компьютерных технологиях и трейдинге.

Получайте ежедневную дозу информации о криптовалютах и трейдинге

Задержка во времени для обычного трейдера может не иметь значения. Но для институционального трейдера дорога каждая миллисекунда. Если ранее вы изучали особенности алгоритмической торговли, то наверняка слышали такое понятие, как HFT трейдинг. Статика утверждает, что половина всех торгов, осуществляемых на американском рынке, происходит именно через HFT. Также важно понимать, что и этот вид трейдинга подойдет далеко не всем участникам рынка.

Объемы компаний, предоставляющих услуги HFT, постепенно снижаются. И это в ситуации, когда технологии постоянно прогрессируют. High Frequency Trading предполагает использование нескольких достаточно интересных стратегий, с помощью которых Вы можете зарабатывать деньги.

Высокочастотные трейдеры в качестве маркетмейкеров

В России среди скальперов пользуется заслуженной популярностью Привод Бондаря. Он очень быстр, удобен и не нагружен массой дополнительных функций, которые попросту скальперами не используеются. Главная его фишка — он отображает рынок так, как его нужно видеть глазу скальпера. Скальперы обычно не пользуются индикаторами технического анализа. Они анализируют рынок по стакану, кластерам и по ленте сделок. Графики и элементы технического анализа используются, но в целом они выполняют вспомогательную роль.

Наилучший вариант – получение навыков в ходе внутридневной торговли с последующим переходом к High Frequency Trading. При этом важно отметить, что в последнее время подобные алгоритмы стали доступнее для индивидуальных пользователей в плане стоимости. Но новички должны понимать, что им придется иметь дело со значительными скачками цен, которые иногда могут быть неожиданными.

Высокочастотный трейдинг (HFT)

Его не стоит использовать людям, которые не готовы тратить на торговлю много времени и не способны на быструю реакцию в силу особенностей характера и типа темперамента. Крупным фондам, банкам и компаниям, практикующим трейдинг с высокой частотой, нет необходимости изучать HFT-картинки, то есть графики, которые рисуют алгоритмы. Визуально они кажутся довольно сложными, но процесс их анализа берут на себя роботы. Мы уже рассказывали о том, что главное преимущество High Frequency Trading – возможность совершать огромное количество сделок за короткий срок.

Измерение аналогичного риска, имеющего место в другой группе. В отличие от традиционных трейдеров, прибыль HFT может падать так же быстро, как и росла. Большую часть торгового оборота создают роботы, они соперничают друг с другом, а не с ручными ТС. Рядовых трейдеров это не должно смущать, HFT может негативно повлиять на рынок, но алгоритмы такого типа работают с другим временным горизонтом.

Высокочастотный трейдинг: кто им занимается?

Важную роль в этом процессе сыграла высокая скорость его действий, благодаря которой он выкупил весь товар до того, как оптовый покупатель пришел к нему. Для того чтобы трейдинг соответствовал всем этим требованиям, необходима максимально быстрая связь с биржей, а также мощное оборудование. Только при соблюдении этих двух условий возможна торговля с высокой частотой. В нем вы узнаете, как возник HFT, в чем его суть и кто чаще всего использует такой вид торговли. Мощные компьютеры постоянно анализируют нужные позиции на выбранных биржах за доли секунд.

Смысл этого способа заключается в том, чтобы найти несоответствие в ценах на разных площадках. Существует несколько методов, позволяющих заработать на быстрых сделках. Услуги предоставляются под брендом ИнстаФорекс, который является зарегистрированной торговой маркой.